金融科技赋能商业银行风险管理转型措施

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摘要：作者：吴沛东 摘要：商业银行的经营必须要做出风险管理，用科技来推动商业银行对风险管理水平的提升，纵然是一种有效的方法，但也需要联合应用云计算、物联网及区块链等新一代技术，要全新启动金融科技的时代，在深化互联网金融板块的基础上，做好收购、投资

　　作者：吴沛东

　　摘要：商业银行的经营必须要做出风险管理，用科技来推动商业银行对风险管理水平的提升，纵然是一种有效的方法，但也需要联合应用云计算、物联网及区块链等新一代技术，要全新启动金融科技的时代，在深化互联网金融板块的基础上，做好收购、投资等金融布局，塑造商业银行强大的核心竞争力，在金融科技的支持下提出新的要求，正确规避传统风险管理的不足，迎接风险管理工作带来的机遇，加以转型、升级，也可做出必要的金融科技创新。本文从商业银行传统的风险管理模式的局限性进行分析，研究了新时代金融科技的创新途径，并指出了新的市场风险与风险管理转型的战略性建议。

　　关键词：金融科技;商业银行;风险管理;转型

　　金融科技是全球瞩目关注的内容，以金融需求作为科技创新的基础，能够影响金融业当下的产业结果形式，即通过大数据环境与物联网组成快速的数据分析网络，对金融行业中的商业银行做出有效的管理优化，使之市场的服务力和竞争力得到迅速提升，并带动金融产业的新变化。最初应用P2P网络信贷等业务实现了第三方支付，但商业银行并不重视，而传统的银行商贷受到竞争影响以后，四大银行与BATJ合作，开始做出金融布局。在金融科技的问题研究中，国内有学者从金融理论的一般性进行解读，阐明了金融科技的内涵及其未来发展的方向，同时也指出传统的体系中兼容性不够，所以金融科技的发展未必会拥有足够的空间，将其转向科学的智能化的驱动力，可以进一步实现创新监管。但这些理论研究多数围绕着商业银行的业务创新和服务效率的提升，涉及风险管理的内容并不多，若商业银行能够从传统风险管理的局限性出发进行研究，则可以得出许多科学的风险管理转型建议用于实践。

　　一、商业银行的传统风险管理措施的不足之处

　　(一)信用风险

　　商业银行主要的风险类型就是信用风险，在商业银行的征信评级、小微金融等业务方面，可能会存在着风险管理力度不足的情况。

　　1.征信评级

　　商业银行在评价客户的信用等級时，要能够准确的反映出客户的信用风险，其中也具有一定的难度，由政府提供的征信数据是非常有限的，而且主要反映的是信贷关系，并没有综合性的衡量信息的主体信用，所以信息的覆盖面不广，难以覆盖所有的正规金融机构的信贷数据。同时，传统的信用评级方法是建立在线性回归的评级模型基础上的，在某些变量的处理过程中，这种变化是相对简单的，可能会出现风险信号有误的情况，或是无法及时的响应银行的评级需求，需要等待一定的信息分析的时间，弱化了信用评级的时效性[1]。

　　2.小微金融

　　当代社会经济环境相对复杂，而且变化的速度较快，商业银行面临的竞争是非常激烈的，也不乏存在大批的小微企业作为主要客户群体，但纵观行业的发展趋势，小微企业的管理能力依然不如大型企业，况且能够用于抵押的资产也不多，小微企业的数量庞大，商业银行在现有的风控机制管理下，对小微企业的金融管理尚显吃力，难以做出有效的金融保障。如果商业银行沿用的是传统的金融管理方式，那么这一缺点将会被放大，并且在实践中成为限制商业银行小微金融发展的因素。

　　3.动产融资

　　商业银行的融资业务模式以仓单质押或者互联互报的传统型模式为主，对物流监控的依赖性较强，会直接受到物流公司工作人员的监管能力的影响，那么商业银行的主体在面临着重复抵押或者监管过程不清晰的问题时，就会遭受一定程度的风险，如果监管方的责任意识不强或者对风险的预警不够及时，那么商业银行承担的风险会更大。目前国内宏观经济增长速度已经逐渐趋于平缓的状态，诸如一些大宗商品要调整价格，动产融资过程中各方的信任度也会有所下降，这些变化都是必然存在的，所以商业银行所沿用的传统的融资管理模式已经呈现出一定的弊端性[2]。

　　(二)市场风险

　　商业银行所承担的市场风险包括市场价格波动给商业银行带来的损失，主要表现为投资决策和财富管理等方面，需要商业银行加以调整。

　　1.投资决策

　　金融市场中的各类交易活动已经朝向量化的方向发展，商业银行的经济效益从金融市场中的交易活动中获得，所以市场数据的获取比传统的管理模式要更加便捷，商业银行采用的量化模型管理方式，可以对前后的计量分析和假设进行判断，因为模型变量是有限的，事后分析更容易引发市场价格的波动，商业银行对于之后出现的市场风险是比较无力的，在投资过程中没有对投资的条件做好判断，极容易从中受到市场风险的影响，市场中的一个小波动对于商业银行的投资行为而言，都可能是大浮动[3]。

　　2.财富管理

　　银行中的理财方面的业务通常由客户经理直接负责，由经理根据客户的真实情况来推荐适合的理财产品，商业银行中的理财产品相较其他类型的银行要更加多种多样，在多个产品中选择出适合客户且符合客户喜好的产品，考察着客户经理的专业能力，如果客户的情绪波动较大，就可能会影响客户的收益，商业银行自身的利益倾向，也会影响着客户经理为客户推荐的理财产品。在财富管理方面，商业银行给出的优惠条件也是基于当下市场的发展情况，如果实际的走向与预期的不符，那么商业银行在财富管理方面也会承担着一定的风险[4]。

　　3.利率定价

　　商业银行所承担的市场风险中最重要的风险就是利率风险，国内的市场环境利率化发展与转型过程已经基本完成，而且商业银行在市场环境中承担的利率风险过大，商业银行所属的金融行业直接接触到市场利率的变化，依照央行的基准定价，贷款的利率定价也在逐渐得到规划，贷款是商业银行中重要的资产业务，不同的借款情况需要根据实际条件来进行定价，商业银行基于大数据对借款人进行合理的评估，那么商业银行所承担的业务量也会增加，为商业银行的发展带来了一定的压力，需要商业银行去解决利率定价这一难题。

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